PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,124.39%
2,167.06%
^DJI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.35

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.62

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.37

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.34

SPY:

2.48

Индекс Язвы

^DJI:

4.45%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.03%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^DJI:

-9.97%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.11% соответственно.

^DJI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.04%

1 год

5.58%

5 лет

10.77%

10 лет

8.46%

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.35
SPY: 0.52
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJI: 0.62
SPY: 0.87
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJI: 1.09
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.37
SPY: 0.56
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DJI: 1.34
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.52
^DJI
SPY

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPY

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-9.29%
^DJI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPY

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 12.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
15.00%
^DJI
SPY